Sự tương quan có thể giúp bạn dự đoán các chuyển động của thị trường.

Vì sao tương quan thị trường lại quan trọng?

Tương quan là một thước đo thống kê giúp xác định mối quan hệ trong chuyển động của các tài sản với nhau. Công cụ này có thể được sử dụng cho các chứng khoán riêng lẻ, như cổ phiếu hoặc tương quan thị trường chung, như các loại tài sản hoặc thị trường phổ thông.

Sự tương quan được đo trên thang điểm từ -1 đến +1. Ý nghĩa của +1 là tương quan thuận hoàn toàn và -1 là tương quan nghịch hoàn toàn.

Tương quan thuận có nghĩa là các tài sản chuyển động theo cùng một hướng. Ngược lại, tương quan nghịch có nghĩa là các tài sản chuyển động theo hướng khác nhau.

Tương quan thường được sử dụng trong quản lý danh mục đầu tư để đo lường mức độ đa dạng hóa giữa các tài sản. Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ thảo luận về cách đưa hệ số tương quan vào chiến lược giao dịch của bạn.

Các kiểu tương quan phổ biến nhất

Hàng hoá – tiền tệ (USD/CAD & XBR/USD)

Giá dầu ảnh hưởng đến giá trị tiền tệ của các nước sản xuất.

Ví dụ, Canada là một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới với trữ lượng dầu mỏ đáng kể. Hơn nữa, quốc gia này xuất khẩu dầu hầu hết sang Mỹ.

Ngành công nghiệp dầu mỏ của Canada rộng lớn đến mức nó ảnh hưởng đến GDP (Tổng sản phẩm quốc nội), chính trị và sự phát triển của Canada. Ngoài ra, một bộ phận đáng kể dân số làm việc trong cả các doanh nghiệp khai thác và lọc dầu, vì vậy sức mạnh kinh tế của quốc gia này phụ thuộc vào ngành công nghiệp dầu mỏ.

Trong Forex, cặp tiền tệ chính của CAD là USD/CAD. Do đó, mối tương quan trực tiếp giữa dầu mỏ và đồng đô la Canada có tác động ngược lại đối với cặp USD/CAD. Kết quả là, giá dầu tăng cao dẫn đến tỷ giá USD/CAD sụt giảm. Ngược lại, giá dầu giảm dẫn đến tỷ giá USD/CAD tăng cao.

Tương quan giữa CAD/USD và XBR/USD

Hãy cùng tìm hiểu thêm một số mối tương quan phổ biến khác giữa hàng hóa và các cặp tiền tệ.

Vàng tăng, USD giảm. Các cuộc khủng hoảng kinh tế đã khiến cho các nhà đầu tư chuyển đổi từ đồng bạc xanh sang tài sản vàng.

Vàng tăng, AUD/USD tăng. Úc là nhà cung cấp vàng lớn thứ ba trên thế giới, vì vậy đồng đô la Úc có liên quan đến nhu cầu tài sản vàng.

Vàng tăng, NZD/USD tăng. New Zealand cũng là quốc gia sản xuất vàng số lượng lớn.

Vàng tăng, USD/CAD giảm.Canada là nhà cung cấp vàng lớn thứ 5 trên thế giới. Do đó, USD/CAD sẽ giảm khi giá vàng tăng cao.

Vàng tăng, EUR/USD tăng. Vàng và đồng euro được coi là các tài sản đối nghịch với đồng đô. Do đó, giá vàng tăng thường kéo theo tỷ giá EUR/USD tăng.

Dầu tăng, USD/RUB giảm. Nga là một trong những nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới. Nếu dầu trở nên đắt đỏ hơn, cặp tiền tệ này sẽ sụt giảm.

Tài sản rủi ro (US500 & Bitcoin)

Có hai loại tài sản chính – tài sản rủi ro và nơi trú ẩn an toàn. Nhà đầu tư thường lựa chọn loại hình theo tình hình kinh tế toàn cầu. Khi kinh tế bất ổn, nhà đầu tư thường thích bảo vệ vốn của mình bằng USD, JPY hoặc kim loại.

Mặt khác, các nhà đầu tư thường thích chuyển vốn của họ vào các tài sản rủi ro cao như cổ phiếu hoặc tiền điện tử khi nền kinh tế toàn cầu đang trên đà phát triển. Vì lý do đó, các tài sản rủi ro có mối tương quan cao với nhau và bạn có thể tận dụng đặc tính này trong chiến lược giao dịch của mình.

Ví dụ, chỉ số S&P500 (US500) tương quan chặt chẽ với đồng Bitcoin. Lần duy nhất hệ số tương quan giữa hai tài sản này giảm xuống dưới 0 là sau khi Trung Quốc cấm giao dịch và khai thác tiền điện tử. Các nhà giao dịch có thể sử dụng tính năng này để dự đoán các chuyển động tiếp theo của US500 thông qua biểu đồ Bitcoin và ngược lại.

Tương quan giữa US500 và Bitcoin

Thị trường cổ phiếu & tiền tệ quốc gia

Nếu thị trường chứng khoán của một quốc gia hoạt động tốt hơn thị trường của một quốc gia khác, thì vốn từ quốc gia thứ nhất sẽ chảy sang quốc gia thứ hai. Điều này sẽ ảnh hưởng tức thì đến tiền tệ quốc gia của cả hai nước. Dòng đầu tư tăng cường ngoại hối.

Tuy nhiên, có hai trường hợp ngoại lệ là thị trường chứng khoán Mỹ và Nhật Bản. Các nhà đầu tư thường coi USD và JPY là tài sản trú ẩn an toàn và lựa chọn đầu tư vào các tài sản này trong những tình huống bất ổn trên thị trường thế giới. Do đó, trong thời kỳ kinh tế ổn định, các nhà đầu tư thường bán USD và JPY để chuyển vốn vào các tài sản rủi ro cao. Mặt khác, mọi người có xu hướng loại bỏ các tài sản rủi ro và trở về nơi trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn ngày càng tăng hoặc sau khi xuất hiện ‘Black Swan’.

Ví dụ, chúng ta hãy xem xét mức giảm hồi tháng 3/2020. Như bạn có thể thấy, khi chỉ số US500 sụt giảm, chỉ số đô la Mỹ đã đạt mức cao nhất kể từ năm 2018. Điều này xảy ra do các nhà đầu tư đã chuyển tài sản của họ từ cổ phiếu và tiền điện tử sang đồng đô la Mỹ.

Cách sử dụng hệ số tương quan trong giao dịch?

Nhà giao dịch nên đa dạng hóa chiến lược giao dịch giữa các công cụ khác nhau với mức độ tương quan thấp (bằng 0). Nếu nhà giao dịch mở một số giao dịch với các công cụ tương quan cao, một sai lầm có thể sẽ khiến nhà giao dịch phải trả giá rất đắt.
Một nhà giao dịch có thể tìm kiếm các tín hiệu và mô hình trên biểu đồ của một công cụ để dự đoán chuyển động của một công cụ khác có tương quan thuận hoặc tương quan nghịch cao. Ví dụ, một nhà giao dịch muốn mở giao dịch cặp tiền tệ USD/CAD. Anh ấy/cô ấy có thể tiến hành phân tích biểu đồ XBR/USD. Hơn nữa, nhà giao dịch có thể tìm kiếm các tin tức cơ bản về dầu để xác định xu hướng tương lai của cặp USD/CAD.
Có thể có độ trễ trong chuyển động giữa các tài sản có mối tương quan thuận hoặc tương quan nghịch cao. Ví dụ, đôi khi Bitcoin sẽ vượt lên trên US500. Nhà giao dịch có thể tận dụng những độ trễ này và mở các giao dịch sinh lời.

BẮT ĐẦU GIAO DỊCH

bitcoin

kinh tế

cryptocurrency

Author: FBS Analyst Team

Xem thêm bài viết của tác giả

Tương Tự

22.12.2021 16:00 Cạnh Tranh Tiền Kỹ Thuật Số: Tài Sản Nào Sẽ Giành Chiến Thắng?

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, các quốc gia phải đối mặt với rất nhiều tác động phức tạp do chiến tranh thương mại, cuộc Đại suy thoái và những bất ổn trên thế giới.