Quants – Trader Huyền Thoại

Nếu bạn muốn phát triển một cách chuyên nghiệp như một trader, câu lạc bộ đặc quyền nhất mà bạn có thể mơ ước được tham gia là giao dịch định lượng (quantitative trading). Chỉ những người có đam mê và làm chủ tài chính mới có thể nhận được vé VIP cho cộng đồng quant. Các nhà phân tích làm việc trong lĩnh vực này kiếm được mức lương trung bình ấn tượng 150.000$ mỗi năm. Bạn có thể trở thành một trong những thiên tài đó không? Và liệu họ có phải là những thiên tài? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu.

Thuật ngữ đầu tiên

Tự động hóa là một xu hướng phát triển trong giao dịch, điều này cũng tạo ra sự nhầm lẫn giữa giao dịch tự động và định lượng. Hai loại giao dịch này có một chút khác biệt về ý nghĩa.

Trong Giao dịch tự động, nhà giao dịch đặt quy tắc quản lý lệnh và sau đó để chương trình thực hiện thay họ. Vì vậy, sau khi dữ liệu ban đầu được lập trình sẵn, con người sẽ không phải tham gia vào quá trình này nữa.

Trong Giao dịch định lượng, các chuyên gia sử dụng những công thức toán học và thống kê tiên tiến để xử lý các thuật toán chiến lược giao dịch phức tạp. Chìa khóa là diễn giải các sự kiện thị trường lịch sử và tạo ra một chuỗi các hành động có thể giúp dự đoán liệu các sự kiện này có dẫn đến các giao dịch sinh lời hay không. Các mô hình có thể được áp dụng tự động và thủ công. Giao dịch định lượng được sử dụng chủ yếu bởi các quỹ phòng hộ, nhưng một số cá nhân tài giỏi cũng có đủ khả năng thuê một nhà giao dịch quant để làm cho giao dịch của họ tăng vọt theo cách tiên tiến nhất.

Được rồi, Google. Thông tin đã được thể hiện rõ hơn.

Bạn có thể tiến tới trở thành một nhà giao dịch Quant không?

Hãy lưu ý rằng một mức lương đáng kể sẽ ngụ ý cho công việc văn phòng và trách nhiệm lớn. Vì vậy, nếu bạn là một fan hâm mộ của pijama + đồng phục dép, dành 24/7 cho cốc cà phê và những giờ chần chừ quý giá, thig giao dịch định lượng không dành cho bạn. Dưới đây là danh sách các phẩm chất và trình độ mà một quants nên đưa vào CV.

Đi đến Tech Guy

Một nền tảng vững chắc trong toán học và thống kê học thuật. Họ sẽ có thể viết mã bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau (Phyton, Java, C++ và các ngôn ngữ khác), áp dụng lý luận logic cho tất cả các bước bạn thực hiện, giải mã mã nhanh như một vận động viên chạy nước rút Olympic và chu đáo như một triết gia Hy Lạp.

Nắm bắt thị trường

Để hòa nhập vào thị trường, bạn phải biết nó từ A đến Z. Sẽ là không đủ để bạn có thể hiểu các kỹ thuật giao dịch. Bạn sẽ nhìn nhận vũ trụ tài chính với con mắt mới mối liên hệ giữa các sự kiện kinh tế và chính trị và hành vi của các nhà giao dịch được kích hoạt bởi họ.

Quants thường phân tích nhiều trang trắng và nghiên cứu trường hợp về các hành động của công ty liên quan đến điều này hoặc cổ phiếu, hàng hóa hoặc phái sinh. Dựa trên thông tin này, những chuyên gia này có thể xây dựng các thuật toán hợp lý để dự báo biến động giá.

Vì vậy, hãy đào sâu — trở thành một nhà kinh doanh khoa học tên lửa!

Tập trung

Ngay cả một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến bạn tổn thất — nhiều đô la. Vì vậy, hãy chuẩn bị một slogan tốt nhất để in trên áo phông công ty của bạn.

Sự đổi mới

Hiện tại, chúng tôi không đủ khả dụng cho các lập trình viên giỏi và vận hành số lượng lớn; bạn nên luôn luôn sáng tạo về cách tiếp cận mới cho thị trường. Hãy mạnh dạn và thử các giải pháp bất thường bởi vì bạn không bao giờ biết những gì có thể làm việc. Tự phân tích và nâng cao kỹ năng là những điểm tham chiếu quan trọng trong thế giới công nghệ tiên tiến. Dưới đây là một số lĩnh vực bạn có thể nghiên cứu. Ví dụ: Học máy hoặc Học sâu, Kỹ thuật tài chính, Kinh tế lượng, Phân tích chuỗi thời gian, v.v. Đừng bao giờ tự mãn — hãy "tham lam" với kiến thức!

19

20

Có rất nhiều thông tin để phản ánh. Dành thời gian và một khi bạn đã sẵn sàng — hãy chuyển sang học thuyết.

Đừng Thử điều này ở Nhà

Hãy nhớ rằng các quants làm việc với những chiếc máy tính nhanh nhất thế giới và sở hữu lượng dữ liệu khổng lồ chỉ dành cho các tập đoàn lớn. Điều đó có nghĩa là tài nguyên của họ là vô hạn trong khi tài nguyên của bạn bị hạn chế. Do đó, đừng so sánh bản thân với bức tranh bình dị mà tôi đang mô tả và đừng cố gắng sao chép quy trình làm việc của họ tại văn phòng nhà bạn.

Bốn yếu tố chính trong công việc của một nhà giao dịch định lượng:

• 25

Ở giai đoạn này, họ thu thập tất cả thông tin có thể để áp dụng phân tích định lượng và xác định chiến lược tốt nhất cho khách hàng. Tần suất giao dịch như thế nào? Điều gì sẽ phù hợp với một danh mục các chiến lược đã chạy? Liệu chiến lược có được tối ưu hóa? Những điều này và nhiều câu hỏi khác sẽ được trả lời tại thời điểm này. Đây là giai đoạn này thu thập dữ liệu và là khoảnh khắc tự nghi ngờ và dẫn đến một quant với giải pháp tốt nhất có thể.

• Backtesting

Đây là xương sống của mọi giao dịch tự động. Nó đặt chiến lược được lựa chọn trong thế giới thực nhân rộng. Dựa trên dữ liệu lịch sử từ quá khứ, siêu máy tính kiểm tra chiến lược có thể thực hiện như thế nào trên thị trường và liệu nó có thể sinh lời hay không. Mặc dù là một bước cần thiết trong giao dịch định lượng, kết quả của các cuộc "tấn công" như vậy không đảm bảo bất cứ điều gì mà chỉ cung cấp thêm nền tảng cho các chuyên gia.

• Khớp lệnh

Điều này xảy ra khi các quants cho phép phát minh của họ được đưa ra thị trường thực. Chiến lược tạo ra các giao dịch. Sau đó, chúng được thực hiện tự động / bán tự động (giao dịch tần số cao) hoặc thủ công (giao dịch tần số thấp) thông qua môi giới.

• Quản lý Rủi ro

Phần cuối cùng của chiếc bánh chiến lược định lượng là quản lý rủi ro bao gồm tất cả các sự kiện có thể có thể ngăn chiến lược hoạt động theo kế hoạch.

Tóm tắng: Có hay Không?

Dám mơ lớn và có tham vọng không phải điều gì xấu. Nếu bạn chỉ mới bắt đầu con đường thành công, hãy giữ kỷ luật, chăm chỉ và hạn chế căng thẳng. Chuẩn bị làm việc nhiều giờ và nhận phần thưởng tương xứng.

Trở thành một chuyên gia xuất phát từ một mong muốn lớn lao để đi sâu vào hoạt động bên trong của các khoản đầu tư. Nếu bạn thấy mình là một người sáng tạo hơn là một người biểu diễn, giao dịch định lượng là sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn.

Nó có thể đau đầu và thách thức nhưng vẫn là lĩnh vực uy tín nhất cho một nhà giao dịch. Đừng trì hoãn, hãy tham gia giao dịch công nghệ!