Giao dịch thuật toán: làm chủ công nghệ kỹ thuật

Trong một thế giới mà mọi người đều nói về học máy (machine learning) và trí tuệ nhân tạo, thì cũng có một nơi để giao dịch dựa trên nền tảng cơ sở máy tính. Nó được biết với tên gọi là giao dịch theo thuật toán (hoặc tự động). Nói chung, đây là một hệ thống hoạt động dựa trên một thuật toán được lập trình sẵn. Bộ quy tắc này thực hiện những điều mà mắt người không thể làm được: phản ứng nhanh chóng với những thay đổi của thị trường và tiếp cận giao dịch một cách hệ thống hơn. Quan trọng hơn cả, giao dịch thuật toán sẽ loại bỏ tác động tiêu cực trong cảm xúc con người đối với quá trình giao dịch.

Ưu điểm của giao dịch thuật toán

• Giao dịch của bạn sẽ được thực hiện ở mức giá tốt nhất.
• Giao dịch được thực hiện một cách chính xác và tức thì.
• Hệ thống tự động kiểm tra nhiều điều kiện thị trường.
• Giảm rủi ro về các lỗi thủ công và tâm lý do não bộ con người tạo ra.
• Bạn có thể kiểm tra lại các chiến lược giao dịch thuật toán bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử.

Nhược điểm của giao dịch thuật toán

Đôi khi bạn có thể bỏ lỡ các giao dịch vì một số tình huống trên thị trường chưa được lập trình trước.

Như bạn có thể thấy, giao dịch thuật toán là một cách tiếp cận hiện đại, nhanh chóng và đơn giản để thích ứng với thị trường biến động.

Đối tượng sử dụng giao dịch thuật toán?

Sức mạnh của thuật toán được áp dụng cho các hoạt động đầu tư và giao dịch khác nhau. Nó được chấp thuận rộng rãi bởi các nhà đầu tư trung và dài hạn – các quỹ hưu trí và công ty bảo hiểm. Họ sử dụng giao dịch thuật toán để mua cổ phiếu với số lượng lớn. Ví dụ, với sự trợ giúp của máy móc, họ có thể mua một lượng lớn cổ phiếu năm phút hoặc hàng giờ mỗi lần mà không cần tăng giá tức thì. Bằng cách này, hệ thống sẽ giúp ngăn ngừa tình huống khi các công ty lớn tác động mạnh đến thị trường qua các lệnh giao dịch. Các nhà tạo lập thị trường như nhà môi giới, nhà đầu cơ và kinh doanh chênh lệch giá cũng tận dụng lợi thế của giao dịch ngoại hối tự động. Nếu bạn là một nhà giao dịch xu hướng, bạn có thể dễ dàng lập trình trước các quy tắc giao dịch của mình. Phần còn lại sẽ do chương trình thực hiện.

Cấu trúc của một thuật toán giao dịch đơn giản?

Nếu bạn là một nhà giao dịch giàu kinh nghiệm, bạn sẽ không mất nhiều thời gian để xây dựng một thuật toán giao dịch đơn giản. Tất cả những gì bạn cần là xác định chiến lược bạn sẽ thực hiện.

Ví dụ: nếu bạn muốn mua Vàng bằng cách sử dụng chiến lược lướt sóng Vàng, hướng dẫn đơn giản của bạn cho chương trình sẽ như sau:

Mua 0.01 lot vàng, nếu Vùng phần trăm của Williams nhanh (9) và chậm (54) tăng trên -30.

Nếu cả Vùng phần trăm của Williams nhanh (9) và chậm (54) đều giảm xuống dưới -30, hãy đóng vị thế của bạn.

Nếu giá vàng giảm 5 pip, hãy đóng vị thế của bạn.

Tất nhiên, trên thực tế, đoạn mã cho chiến lược này trông phức tạp hơn nhiều. Tuy nhiên, nếu bạn học cách lập trình thuật toán này, các giao dịch của bạn sẽ được thực hiện tự động.

Cách tiến hành giao dịch thuật toán?

Nếu bạn có kinh nghiệm lập trình với Python, Matlab, JAVA hoặc C ++, bạn có thể thử phát triển các chiến lược giao dịch theo thuật toán của mình. Các nhà giao dịch FBS hoạt động trong MetaTrader 4 hoặc MetaTrader 5 có thể sử dụng các cấu trúc giao dịch thuật toán được thực hiện với MQL. MT cho phép giao dịch ngoại hối tự động với sự trợ giúp của robot giao dịch hay còn gọi là cố vấn chuyên gia (EA). Những con robot này có thể phân tích báo giá của các công cụ tài chính và thực hiện hoạt động giao dịch. Nếu bạn giỏi lập trình, bạn có thể tự phát triển một con bot bằng ngôn ngữ MQL.

Nếu bạn muốn kiểm tra robot miễn phí hoặc thực hành phát triển robot mới, bạn có thể kiểm tra phần Cơ Sở Mã trong thiết bị đầu cuối MetaTrader của mình. Đây là nguồn các chỉ báo và robot được phát triển bởi những thành viên cộng đồng MT.

Một tùy chọn khác là mở mục thị trường MT, nơi bạn có thể mua hoặc nhận các hướng dẫn tùy chỉnh, chỉ báo và các tiện ích miễn phí khác.

Hãy xem xét một ví dụ về việc sử dụng cố vấn chuyên gia (EA) được phát triển trước. Một trong những lựa chọn có thể được hiển thị trên ảnh chụp màn hình.

Sau khi tải EA từ thị trường, bạn có thể áp dụng ngay trên biểu đồ xu hướng. Trong mục đầu vào, bạn có thể thấy các giá trị được thiết lập trước của công cụ, và thay đổi nếu muốn.

MetaTrader cho phép bạn đào tạo các kỹ năng MQL và phát triển EA dựa trên những nền tảng hiện có. Để làm điều đó, hãy nhấn vào Ea trong cửa sổ Điều hướng và chọn "Create in MetaEditor". MetaEditor là một chương trình cho phép bạn đọc và viết mã MQL.

Sau quá trình thiết lập, bạn có thể kiểm tra lại EA dựa trên giá lịch sử. Mở cửa sổ "Strategy Tester" bằng cách nhấp vào "Test" (hình trên). Trước tiên, bạn cần chọn một cặp tệ, thiết lập ngày, mức ký quỹ và thậm chí là đòn bẩy để kiểm tra. Sau đó, nhấn nút "Start" ở góc bên phải của "Strategy Tester". Thao tác này sẽ mở ra một cửa sổ trực quan về chiến lược giao dịch thuật toán của bạn.

Bạn có thể đợi đến khi kết thúc quá trình phân tích hoặc xác định một thời điểm nhất định bằng cách nhấp vào "Skip to". Bằng cách này, bạn sẽ nhận được kết quả kiểm tra cuối cùng của mình (hình dưới). Theo kết quả nhận được, chúng ta có thể kiếm được +110.64$ với chiến lược lướt sóng bằng EA trong vòng một tháng. Một kết quả không tồi phải không?

Lời kết

Một số người nhận định rằng không thể tham gia vào cuộc chiến thị trường thực tế nếu thiếu đi một số kinh nghiệm quản lý tài chính nhất định. Theo quan điểm của chúng tôi, điều cần thiết nhất đối với một trader là phải có một chiến lược chặt chẽ. Mặc dù chúng tôi đồng ý với nhận định rằng lập trình có thể khó và phức tạp đối với những người chưa có kinh nghiệm, nhưng một chiến lược tốt được phát triển bằng các công cụ MetaTrader có thể mang lại hiệu quả mà không yêu cầu mã quá phức tạp.