2023-04-03 • Cập nhật
Mỗi nhà giao dịch đều khác nhau. Tuy nhiên, chúng ta có thể phân biệt các nhà giao dịch theo danh mục. Cụ thể hơn, chúng ta có thể phân chia thành nhóm nhà giao dịch hệ thống và nhà giao dịch tự do. Các nhà giao dịch tự do dựa vào khả năng phán đoán quá trình để ra quyết định. Họ có thể tiếp cận mỗi giao dịch khác nhau. Ngược lại, các nhà giao dịch hệ thống dựa vào việc tính toán các giao dịch cơ học để đưa ra những tín hiệu mua bán và khớp lệnh trên thị trường. Bài viết này sẽ tập trung phân tích về các nhà giao dịch hệ thống và trình bày một số ưu, nhược điểm của hệ thống giao dịch.
Để tạo ra một hệ thống giao dịch cơ học, nhà giao dịch phải lập trình các quy tắc chiến lược giao dịch vào cơ chế phần mềm. Các quy tắc này bao gồm việc nhập lệnh, thiết lập Dừng Lỗ, trailing stop hoặc mục tiêu Chốt Lời và các tùy chọn quản lý rủi ro. Sau khi nhà giao dịch viết code và kiểm tra, hệ thống giao dịch cơ học sẽ thực hiện các nhiệm vụ giao dịch được yêu cầu trong thời gian thực. Nói cách khác, nó sẽ tự động giao dịch chiến lược.
Các nhà giao dịch sử dụng hệ thống giao dịch cơ học để giải quyết nhiều công việc thường ngày liên quan đến việc mở và quản lý vị thế giao dịch. Ngoài ra, các hệ thống tự động có thể giúp tăng năng suất của nhà giao dịch bằng cách thúc đẩy tiến trình chạy quy trình. Cuối cùng, nếu một nhà giao dịch đi theo hướng hệ thống, hệ thống cơ học sẽ giúp loại bỏ cảm xúc ra khỏi giao dịch.
MetaTrader là nền tảng phù hợp để tạo các hệ thống giao dịch ngoại hối cơ học. Phần mềm này cho phép các nhà giao dịch tự động hóa chiến lược giao dịch của mình thông qua ngôn ngữ lập trình. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn phải là một chuyên gia CNTT để sử dụng tính năng này. Bạn có thể thêm các câu lệnh có điều kiện vào thiết lập và hệ thống hóa phương pháp giao dịch của bạn. Điều quan trọng là phương pháp này phải có một bộ quy tắc rõ ràng mà bạn có thể áp dụng về mặt toán học.
Bạn đã tìm thấy hệ thống giao dịch lý tưởng chưa? Một chén thánh cho nhà giao dịch? Lưu ý rằng các hệ thống cơ học hoạt động dựa trên dữ liệu lịch sử. Do đó, chúng sẽ không nhất thiết phải hoạt động tốt trong tương lai do các điều kiện thị trường thay đổi. Nói chung, đừng ép buộc hệ thống phải phù hợp hoàn hảo với các sự kiện trong quá khứ và đừng đưa ra các quy tắc riêng biệt để khớp với lịch sử. Một hệ thống hoạt động dựa trên các nguyên tắc chung hợp lý sẽ cho hiệu suất cao hơn. Bạn có thể sử dụng phần mềm kiểm tra và phát triển hệ thống của mình để thu về kết quả đáng tin cậy và nhất quán. Bạn cũng có thể chạy hệ thống giao dịch cơ học trên tài khoản demo trong thời gian thực và ước tính hiệu suất sau đó.
Dựa theo khung thời gian, chúng ta có thể chia hệ thống giao dịch cơ học thành ba loại, bao gồm khung thời gian giao dịch trong ngày, khung thời gian giao dịch swing và khung thời gian giao dịch vị thế dài hạn. Hãy cùng đi vào tìm hiểu chi tiết từng loại.
Hệ thống giao dịch trong ngày được đánh giá cao nhất trên thị trường tương lai, đặc biệt đối với các chỉ số chứng khoán như S&P 500, NASDAQ 100 và Dow Jones 30. Do khối lượng giao dịch hàng ngày rất lớn kèm theo những biến động trong ngày, các thị trường này là một nơi tuyệt vời để áp dụng phương pháp giao dịch cơ học. Hệ thống giao dịch tự động trong ngày có xu hướng giữ các vị thế từ vài phút cho đến khi kết thúc phiên giao dịch, có thể kéo dài vài giờ hoặc hơn. Các cặp Forex chính cũng rất phù hợp cho giao dịch trong ngày.
Khi chọn thị trường thích hợp cho mục đích giao dịch trong ngày, điều quan trọng là phải xem xét khối lượng thị trường, phạm vi trung bình hàng ngày và chi phí giao dịch đến từ chênh lệch giữa giá mua, giá bán và hoa hồng. Các thị trường giao dịch trong ngày hiệu quả có thể cung cấp trải nghiệm tham gia thị trường tối đa và đảm bảo đầy đủ biến động để các nhà giao dịch có thể tận dụng trong ngày. Ngoài ra, mức chênh lệch cần phải chú ý chặt chẽ và trong hầu hết các trường hợp, mức chênh lệch tick sẽ là tối ưu. Điều này cho phép bạn bỏ qua ma sát trung bình liên quan đến giao dịch trên khung thời gian nhỏ.
Mỗi nhà giao dịch sẽ có cách hiểu khác nhau về hệ thống giao dịch swing. Theo truyền thống, phương pháp giao dịch swing đề cập đến việc nắm giữ các vị thế từ vài ngày đến vài tuần. Hệ thống giao dịch swing thường cung cấp tỷ lệ bình quân giữa số tiền thắng trên giá trị giao dịch cao hơn nhiều so với hầu hết các hệ thống giao dịch trong ngày. Điều này cho thấy chúng ta có thể nắm giữ các vị thế trong một thời gian dài hơn, nhờ đó có cơ hội kiếm thêm lợi nhuận từ giao dịch với phí giao dịch tương đối thấp.
Một số nhà giao dịch nhận thấy rằng việc chuyển từ giao dịch trong ngày sang giao dịch swing mà không điều chỉnh bổ sung đôi khi có thể biến hệ thống thua lỗ hoặc hòa vốn trở thành một hệ thống có lợi nhuận tương đối. Hệ thống giao dịch swing khá phổ biến trên thị trường Forex.
Các cặp giao dịch swing phổ thông bao gồm EURUSD, GBPUSD, USDJPY, EURJPY và GBPJPY. Đây là các cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao và dễ biến động, có lợi cho các phương pháp giao dịch swing khác nhau. Bên cạnh đó, chúng có thể biến thành một hệ thống giao dịch ngoại hối tự động.
Các hệ thống giao dịch xu hướng thường hoạt động hiệu quả nhất ở khung thời gian lớn. Cụ thể hơn, các chiến lược xu hướng khai thác dữ liệu hàng tuần tốt hơn hầu hết các khung thời gian khác. Về bản chất, một hệ thống giao dịch xu hướng tự động sẽ tìm cách phát hiện một xu hướng mới nổi, tham gia và bám giữ xu hướng càng lâu càng tốt. Do đó, nhiều hệ thống xu hướng thường giữ các vị thế trong vài tuần đến vài tháng.
Các hệ thống giao dịch cơ học hoạt động dựa trên cách tiếp cận xu hướng này được sử dụng phổ biến vào những năm 1970 và 1980 bởi các nhà giao dịch huyền thoại như Larry Williams, Bill Eckhardt và Richard Dennis. Các hệ thống xu hướng có thể hoạt động tốt trong nhiều lĩnh vực khác nhau như năng lượng, luyện kim, tài chính và sản phẩm nông nghiệp. Chúng cũng được sử dụng rộng rãi trên Forex. Chỉ cần có chất xúc tác cho sự mất cân bằng giữa cung và cầu, những nhà giao dịch theo xu hướng dài hạn sẽ có cơ hội tận dụng các biến động giá.
Hệ thống của bạn có thể đơn giản hoặc nâng cao tùy thích. Điều quan trọng là bạn có thể thích ứng với hoàn cảnh và nhu cầu của mình. Quá trình phát triển bao gồm các bước phổ biến như sau:
Bước 1: Chọn khung thời gian
Bước 2: Xác định quy tắc vận hành
Bước 3: Xác định quy tắc thoát lệnh
Bước 4: Backtesting
Trước tiên, hãy chọn khung thời gian cho hệ thống của bạn: M1, M5, M15, M30, H1, H4 hoặc D1. Bạn chỉ nên chọn một trong các khung thời gian này thay vì cố gắng vận hành hệ thống của mình trên tất cả các khung thời gian.
Theo quy tắc, khung thời gian càng ngắn, lợi nhuận trung bình trên mỗi giao dịch càng thấp và số lượng giao dịch càng cao. Bạn sẽ quyết định xem khung thời gian nào là tốt nhất cho mình. Ví dụ, một chuyên gia giao dịch trong ngày có thể giao dịch trên biểu đồ 5 phút, nhưng với những người chỉ có thể truy cập vào giao dịch một lần mỗi ngày có lẽ sẽ thích khung thời gian hàng ngày hơn.
Hãy cân nhắc chiến lược giao dịch có tên “Rồng Đỏ”. Chiến lược này yêu cầu giao dịch trên khung thời gian H1.
Có hàng triệu quy tắc vào lệnh khác nhau, nhưng tất cả chúng đều được chia thành hai nhóm lớn: quy tắc xu hướng và quy tắc đảo chiều.
Các hệ thống theo xu hướng cố gắng tận dụng xu hướng đã thiết lập trên thị trường. Các hệ thống này thường bao gồm các chỉ báo xu hướng như Đường Trung Bình Động (MA) và Chỉ Số Định Hướng Trung Bình (ADX). Mặt khác, hệ thống đảo chiều luôn cố gắng phát hiện ra sự thay đổi trong hướng đi thị trường và tận dụng lợi thế. Các bộ dao động như RSI và Stochastic thường được sử dụng trong nhóm này. So với hệ thống theo sau xu hướng, hệ thống đảo chiều thường có thời gian giao dịch ngắn hơn với nhiều giao dịch hơn. Do đó, các hệ thống đảo chiều phù hợp với những nhà giao dịch chủ động.
“Rồng Đỏ” là một chiến lược xu hướng. Chiến lược này chủ yếu dựa vào EMA (Đường Trung Bình Hàm Mũ) và Parabolic SAR. Awesome Oscillator được sử dụng như một chỉ báo bổ sung.
Danh sách các chỉ số:
Các quy tắc để mở giao dịch MUA bao gồm:
Bây giờ khi đã bắt đầu giao dịch, bạn cần xác định các quy tắc thoát lệnh. Có hai quy tắc chung bạn cần lưu ý: quy tắc Dừng Lỗ để bảo vệ nguồn vốn và quy tắc Chốt Lời để tạo ra lợi nhuận.
Để chọn điểm Dừng Lỗ, bạn sẽ cần quyết định số tiền gửi tối đa mà bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro trong một giao dịch. Có một số tùy chọn:
Đi vào chi tiết, bạn hoàn toàn có thể kết hợp các phương pháp này để đưa ra lựa chọn. Bạn có thể đặt lệnh Dừng Lỗ ở mức 1% nguồn vốn, lệnh Chốt Lời ở mức 3% điểm vào lệnh và áp dụng quy tắc thời gian để đóng giao dịch trong hai ngày nếu không có lệnh nào được kích hoạt.
Trong chiến lược của chúng tôi, Dừng Lỗ được đặt dưới mức thấp trước đó. Chốt Lời được đưa vào xu hướng và có thể lớn gấp ba lần lệnh Dừng Lỗ. Bạn có thể kết hợp chiến lược thoát lệnh này với quy tắc phần trăm vốn. Trong trường hợp này, bạn cần xác định kích thước Dừng Lỗ mà quy mô tài khoản của bạn cho phép.
Giờ đây, các quy tắc của hệ thống giao dịch cơ học đã được xác định rõ ràng, tiếp theo chúng ta sẽ đi vào kiểm nghiệm (backtest) xem liệu đây có phải là một hệ thống tốt hay không. Bạn có thể đưa ra một số kết luận về chất lượng hệ thống khi kiểm tra trên dữ liệu lịch sử.
Khi bạn kiểm nghiệm lại chiến lược của mình, hãy đảm bảo đánh giá hiệu suất trong thời gian đầy đủ và trên các điều kiện thị trường khác nhau như xu hướng hoặc phạm vi.
Có hai loại backtesting: thủ công và tự động. Các chương trình như Cố vấn Chuyên gia (EA) sẽ mở và quản lý giao dịch cho bạn khi các điều kiện kỹ thuật nhất định đáp ứng backtest tự động. Để tạo Cố vấn Chuyên gia, bạn sẽ cần xây dựng cho mình kiến thức về các câu lệnh và ngôn ngữ lập trình MQL4. Do đó, việc kiểm nghiệm thủ công đơn giản và đáng tin cậy hơn có thể là giải pháp tốt nhất trong nhiều trường hợp.
1) Mở biểu đồ của cặp tiền tệ mà bạn muốn thử nghiệm chiến lược. Tốt hơn là phân tích từng cặp một. Nếu cần, bạn có thể kiểm tra lại cặp khác sau đó. Áp dụng các chỉ số và công cụ cần thiết trên biểu đồ. Di chuyển biểu đồ đến khoảng thời gian trước đó.
2) Kiểm tra biểu đồ để xác định các thiết lập phù hợp với chiến lược bạn đang thử nghiệm.
3) Sau khi tìm ra thiết lập dựa trên chiến lược giao dịch của bạn, hãy ghi lại chi tiết một giao dịch tiềm năng trong quá khứ. Bạn cần nhập ngày, điểm vào lệnh, Dừng Lỗ, Chốt Lời và các thông tin khác mà bạn cho là cần thiết.
4) Lặp lại quy trình cho đến khi bạn tìm thấy một thiết lập giao dịch khả thi và sau đó quay lại bước ba.
Sau khi thu được kết quả của các giao dịch tiềm năng dựa theo ghi chép (chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Excel), bạn có thể dễ dàng tính toán tỷ lệ thắng của một chiến lược giao dịch.
Nếu bạn nhận thấy chiến lược của mình hoạt động kém sau khi backtest, hãy xem xét thay đổi từng biến số dựa trên quan sát của bạn cho đến khi nhận được một chiến lược sinh lời.
Việc kiểm nghiệm chiến lược giao dịch thủ công trên dữ liệu lịch sử cần tuân thủ thời gian và quy tắc. Tuy nhiên, nếu được thực hiện đúng cách, quá trình này sẽ giúp bạn xác định tỷ lệ thành công của chiến lược một cách hiệu quả. Đừng quên mục đích bạn kiểm tra hệ thống để đảm bảo rằng giao dịch của bạn sẽ hoạt động tốt. Ngoài ra, việc kiểm tra thủ công dựa trên dữ liệu lịch sử sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về thị trường và cho phép bạn thực hành xác định các mức vào và thoát lệnh. Cuối cùng, cách thực hành tốt nhất sau khi backtesting thủ công đó là thử nghiệm chiến lược trên tài khoản demo. Tại đây, bạn sẽ quan sát được cách hệ thống giao dịch hoạt động trong môi trường thị trường thực.
Ưu điểm chính của hệ thống cơ học là chúng loại bỏ cảm xúc bằng cách tự động đưa ra các tín hiệu. Cảm xúc là yếu tố cản trở đối với hầu hết các nhà giao dịch. Hệ thống cơ học sẽ giúp loại bỏ rào cản này.
Ngoài ra, nhiều nhà giao dịch bị thua lỗ trên thị trường do thiếu tính kỷ luật. Hệ thống cơ học giúp áp dụng kỷ luật dễ dàng hơn vì tất cả những gì bạn cần là cam kết tuân theo hệ thống. Một hệ thống cơ học được xác định rõ ràng thường cung cấp tính nhất quán cao hơn hệ thống mà tại đó, nhà giao dịch tự đưa ra các quyết định mua và bán một cách ngẫu nhiên.
Hơn nữa, hệ thống còn cho phép giao dịch với độ tin cậy cao hơn. Nếu bạn đã backtest toàn bộ hệ thống của mình, bạn có thể tự tin với khả năng lợi nhuận và ổn định của giao dịch. Nhờ đó mà giảm bớt những đêm mất ngủ vì lo lắng cho vị thế mở.
Cuối cùng, các hệ thống cơ học thường được thiết kế để giao dịch theo xu hướng, đây là một phương pháp giao dịch có rủi ro thấp hơn. Hệ thống sẽ thúc đẩy lợi nhuận trong trường hợp xuất hiện xu hướng mạnh và chống lại cám dỗ chốt lời sớm.
Nhược điểm đầu tiên của hệ thống giao dịch cơ học đó là nó không thể thích ứng với các điều kiện thị trường đặc biệt. Các hệ thống này cho phép bạn giữ kỷ luật và loại bỏ cảm xúc trên thị trường nhờ khả năng tự động nhận diện các tín hiệu giao dịch. Đây là một lợi thế rõ ràng như đã mô tả trước đó. Tuy nhiên, việc hệ thống giao dịch không có khả năng suy nghĩ và thích ứng với các điều kiện thị trường đặc biệt cũng có thể là một bất lợi. Phần lớn, hoạt động mua bán trên thị trường diễn ra bình thường. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp nhất định, đặc biệt là trong các sự kiện như thiên nga đen, khi logic và tư duy phản biện của con người sẽ phù hợp hơn để áp dụng.
Hạn chế thứ hai là hệ thống giao dịch cơ học có thể được tối ưu hóa quá mức. Các nhà giao dịch cần phải rất cẩn trọng khi xem xét kết quả kiểm tra. Các kết quả giả thuyết đôi khi chỉ hiệu quả trên giấy. Hệ thống này có thể hoạt động kém hiệu quả hơn với điều kiện thị trường thực tế trong tương lai. Điều đó dẫn đến nhiều nhà giao dịch hệ thống rơi vào cái bẫy của việc tối ưu hóa quá mức nhằm tìm ra các thông số hoặc tạo ra hệ thống giao dịch tốt nhất. Theo đó, chúng ta tình cờ tạo ra một hệ thống điều chỉnh đường cong chỉ hiệu quả trên dữ liệu lịch sử và có thể vô dụng trong thực tế.
Cuối cùng, một nhà giao dịch cần giám sát chặt chẽ hệ thống giao dịch cơ học để đảm bảo mọi thứ hoạt động trơn tru. Nói cách khác, vì có rất nhiều bộ phận khác nhau cần vận hành đồng thời, nếu một trong các bộ phận này bị hỏng hóc, rủi ro có thể xảy ra, điều này sẽ khiến toàn bộ hệ thống bị sụp đổ theo.
Hệ thống cơ học rất hiệu quả trong việc loại bỏ những cảm xúc khiến nhiều nhà giao dịch sa ngã.
Chúng đặc biệt phù hợp với những người không có thời gian để đọc tất cả thông tin và/hoặc cảm thấy quá tải. Tuy nhiên, chúng có thể vô dụng đối với những người thích tham gia giao dịch và tìm kiếm các ý tưởng giao dịch một cách độc lập.
Chìa khóa thực sự cho lợi nhuận bền vững khi giao dịch hệ thống nằm ở việc nghiên cứu máy tính để tạo ra hệ thống đáng tin cậy cho bạn. Việc tìm kiếm một hệ thống đòi hỏi rất nhiều thực hành và học hỏi, nhưng lợi nhuận tiềm năng và sự hài lòng sẽ là một động lực khá lớn.
Đôi khi, một biểu đồ hoặc mô hình nến có thể cung cấp tín hiệu vào lệnh hiệu quả khi đạt đến mức nhất định. Pin bar là một trong những mô hình nến nổi tiếng và đáng tin cậy nhất, và khi các nhà giao dịch phát hiện nến hình thành trên biểu đồ, chúng ta có thể kỳ vọng giá sẽ sớm thay đổi hướng chuyển động.
Trong số hàng trăm chỉ báo và công cụ kỹ thuật khác nhau dành cho các nhà giao dịch, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một trong những chỉ số phổ biến nhất do tính đơn giản cũng như sức mạnh của nó trong các trường hợp giao dịch khác nhau. Trong bài viết này, chúng tôi muốn chia sẻ thêm với bạn một công cụ mạnh mẽ khác tương tự như RSI nhưng với một số tinh chỉnh thú vị.
Có rất nhiều chiến lược tiềm năng đòi hỏi người sử dụng phải có kiến thức về các mô hình nến và bộ dao động. Tuy nhiên, không phải chiến lược nào trong số đó cũng có tiềm năng lợi nhuận. Khi mới bắt đầu giao dịch, bạn có thể đối mặt với các tình huống khó khăn khi chiến lược không đi theo mong muốn của bạn.
Nhấp nút ‘Mở tài khoản' trên trang web của chúng tôi và đi tới Khu vực cá nhân. Trước khi tiến hành giao dịch, vui lòng xác minh hồ sơ. Xác nhận email, số điện thoại và ID của bạn. Thủ tục này giúp đảm bảo sự an toàn trong tài sản và danh tính của bạn. Khi bạn hoàn tất các bước kiểm tra, hãy chuyển đến nền tảng giao dịch ưa thích và bắt đầu giao dịch.
Nếu bạn trên 18 tuổi, bạn có thể tham gia FBS và bắt đầu hành trình FX của mình. Để giao dịch, bạn cần có tài khoản môi giới và kiến thức đầy đủ về biến động tài sản trên thị trường tài chính. Bắt đầu với việc nghiên cứu những điều cơ bản với tài liệu đào tạo miễn phí của chúng tôi và tạo tài khoản FBS. Bạn có thể kiểm tra thị trường thông qua tiền ảo với tài khoản Demo. Một khi bạn đã sẵn sàng, hãy tham gia vào thị trường thực tế và giao dịch kiếm lời.
Thủ tục vô cùng đơn giản. Truy cập mục Rút tiền trên trang web hoặc mục Tài chính trong Khu vực cá nhân FBS và truy cập tính năng Rút tiền. Bạn có thể nhận được số tiền kiếm được thông qua cùng một hệ thống thanh toán mà bạn đã sử dụng để ký quỹ. Trong trường hợp bạn đã nạp tiền cho tài khoản thông qua các phương thức khác nhau, hãy rút tiền lãi của bạn thông qua các phương thức thanh toán này theo tỷ lệ ký quỹ.
FBS duy trì hồ sơ dữ liệu của bạn để chạy trang web này. Khi nhấn nút "Chấp nhận", bạn đồng ý với Chính sách bảo mật của chúng tôi.
Yêu cầu của bạn đã được nhận
Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn
Yêu cầu gọi lại tiếp theo cho số điện thoại này
cần đợi trong
Nếu bạn gặp một vấn đề khẩn cấp xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua
Mục Chat trực tuyến
Lỗi hệ thống. Hãy thử lại sau
Đừng lãng phí thời gian của bạn – theo dõi mức độ ảnh hưởng của NFP đến đồng đô la và lợi nhuận!
|
