-
McClellan Oscillator là gì?
McClellan Oscillator là chỉ báo độ rộng thị trường giúp đo lường chênh lệch giữa các cổ phiếu tăng và giảm trên thị trường chứng khoán. Chỉ báo này giúp các nhà giao dịch đánh giá sức mạnh tổng thể của thị trường và xác định các bước ngoặt tiềm năng. Bằng cách phân tích McClellan Oscillator, nhà giao dịch có thể hiểu rõ hơn về tâm lý thị trường và đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt.
-
McClellan Oscillator có chính xác không?
Độ chính xác của McClellan Oscillator có thể khác nhau tùy thuộc vào điều kiện thị trường và cách hiểu của nhà giao dịch. Mặc dù đây là một chỉ báo độ rộng thị trường phổ biến có thể cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về tâm lý thị trường và khả năng đảo chiều, nhưng bạn vẫn nên sử dụng kết hợp chỉ báo với các công cụ và chỉ báo phân tích kỹ thuật khác để đánh giá thị trường toàn diện hơn.
-
Sự khác biệt giữa MACD và McClellan Oscillator là gì?
Sự khác biệt chính giữa MACD (Đường trung bình động hội tụ phân kỳ) và McClellan Oscillator nằm ở phương pháp tính toán và mục đích cơ bản của chỉ báo. Mặc dù cả hai đều là các chỉ báo kỹ thuật được sử dụng trong giao dịch, nhưng MACD tập trung vào sự hội tụ và phân kỳ của các đường trung bình động để xác định những thay đổi của xu hướng, trong khi McClellan Oscillator phân tích độ rộng của thị trường bằng cách so sánh các cổ phiếu tăng và giảm để đánh giá sức mạnh của thị trường. Mỗi chỉ báo cung cấp thông tin chi tiết độc đáo về động lực thị trường và có thể sử dụng kết hợp với các công cụ khác để phân tích toàn diện.
McClellan Oscillator
Các chỉ báo độ rộng thị trường là công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ dành cho nhà giao dịch. Chúng giúp xác định thị trường đang ở trạng thái chuyển động tăng, giảm hay đi ngang. Giá trị của các chỉ báo này nằm ở khả năng đi trước trong dự báo thay đổi xu hướng so với các chỉ số thị trường chính và hoạt động hiệu quả tại các mức đỉnh.
Một tính năng đặc biệt của các chỉ báo độ rộng là chúng được đánh giá hiệu quả hơn trong phân tích cổ phiếu và chỉ số. Một điểm nữa là các chỉ báo này chủ yếu được sử dụng cho giao dịch trung và dài hạn. Trong mọi trường hợp, các chỉ báo độ rộng thị trường đều đáng được cân nhắc sử dụng. Một trong những chỉ báo phổ biến trong nhóm này là McClellan Oscillator (MO).
McClellan Oscillator là gì?
Sherman và Marian McClellan đã đưa ra khái niệm chỉ báo McClellan Oscillator vào năm 1969 và mô tả chỉ báo chi tiết trong cuốn sách "Patterns for Profit: The McClellan Oscillator and Summation Index".
MO là một trong những chỉ báo độ rộng thị trường được sử dụng nhiều nhất trong phân tích kỹ thuật. Chỉ báo này được thiết kế để phân tích phạm vi thị trường dựa trên chênh lệch giữa số lượng cổ phiếu tăng và giảm trên Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) và NASDAQ.
MO hoạt động dựa trên chênh lệch giữa các đường trung bình động hàm mũ (EMA) nhanh và chậm với các khoảng thời gian tương ứng là 19 và 39. Chỉ báo có thể nhận cả giá trị âm và dương. Nếu đường EMA ngắn hạn cao hơn đường EMA dài hạn, giá trị của chỉ báo sẽ dương và xu hướng sẽ tăng. Ngược lại, nếu đường EMA ngắn hạn thấp hơn đường EMA dài hạn, chỉ báo sẽ âm và xu hướng sẽ giảm.
Chênh lệch giữa các đường EMA càng lớn thì chỉ báo MO càng lệch về mức 0.
Cách thiết lập McClellan Oscillator
McClellan Oscillator là chỉ báo tùy chỉnh không được tích hợp mặc định trên các thiết bị giao dịch đầu cuối MetaTrader. Để sử dụng chỉ báo, bạn cần:
- Tải tệp: https://www.mql5.com/en/code/24352;
- Cài đặt trong MetaTrader 5;
- Mở mục "Indicators" và tìm McClellan Oscillator trong danh sách theo thứ tự bảng chữ cái;
- Thêm chỉ báo McClellan vào biểu đồ.
Cách tính McClellan Oscillator
MO được tính theo ba bước:
- Đầu tiên, bạn cần tính toán đường trung bình động giản đơn cho số lượng cổ phiếu tăng và giảm. Đây là các giá trị EMA của ngày trước EMA 19 và 39.
- Tiếp theo, tính toán các EMA 19 và 39 ngày bằng cách sử dụng công thức được nêu trong bài viết.
- Và cuối cùng, trừ giá trị của đường EMA 39 ngày cho giá trị của đường EMA 19 ngày.
Công thức tính McClellan Oscillator
Như đã đề cập ở trên, để tính MO, bạn phải trừ giá trị của đường EMA 39 ngày cho giá trị của đường EMA 19 ngày. Đường EMA được tính toán bằng cách xác định chênh lệch giữa các cổ phiếu tăng và giảm. Đơn giản hóa để đưa vào công thức, chúng ta có phép tính sau:
(Số lượng cổ phiếu tăng trên đường EMA 19 ngày − Số lượng cổ phiếu giảm) − (Số lượng cổ phiếu tăng trên đường EMA 39 ngày − Số lượng cổ phiếu giảm)
Để tính đường EMA 19 ngày, hãy sử dụng công thức sau:
(Số lượng cổ phiếu tăng trong ngày − Số lượng cổ phiếu giảm) ∗ 0,10 + EMA của ngày trước đó
Và để tính đường EMA 39 ngày, ta có:
(Số lượng cổ phiếu tăng trong ngày − Số lượng cổ phiếu giảm) ∗ 0,05 + EMA của ngày trước đó
Để so sánh các giá trị trong khoảng thời gian dài hơn, hãy sử dụng công thức điều chỉnh:
(EMA 19 ngày của ANA) − (EMA 39 ngày của ANA)
ANA là viết tắt của mức tăng ròng được điều chỉnh (adjusted net advance) và được tính bằng:
Số lượng cổ phiếu tăng − Số lượng cổ phiếu giảm
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Số lượng cổ phiếu tăng + Số lượng cổ phiếu giảm
Để tính đường EMA 19 và 39 ngày cho công thức đã điều chỉnh, ta có:
(ANA trong ngày − EMA của ngày trước) ∗ 0,10 + EMA của ngày trước
(ANA trong ngày − EMA của ngày trước đó) ∗ 0,05 + EMA của ngày trước đó
Cách giao dịch bằng McClellan Oscillator
Giống như hầu hết các chỉ báo phân tích kỹ thuật, MO được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Có nhiều cách sử dụng chỉ báo khác nhau để dự đoán giá trong tương lai. Chỉ báo này có thể đưa ra các tín hiệu mua hoặc bán cụ thể. Trong đó, ứng dụng phổ biến nhất là phân tích phân kỳ tăng hoặc giảm. Phân kỳ xảy ra khi chỉ báo di chuyển theo hướng ngược lại với giá.
Phân kỳ tăng khi giá hình thành đáy thấp hơn và chỉ báo hình thành đỉnh cao hơn. Điều này cảnh báo xu hướng giảm có thể sớm kết thúc. Do đó, đây có thể là tín hiệu mở các vị thế mua hoặc đóng các vị thế bán.
Phân kỳ giảm khi giá hình thành đỉnh cao hơn và chỉ báo hình thành đáy thấp hơn. Điều này cảnh báo xu hướng tăng có thể sớm kết thúc. Do đó, đây có thể là tín hiệu mở các vị thế bán hoặc đóng các vị thế mua.
MO có nhiều điểm tương đồng với Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD).
Cũng giống như chỉ báo MACD, khi MO cho giá trị dương, đây thường là dấu hiệu đáng tin cậy cho thấy thị trường phù hợp với các nhà đầu tư giá tăng. Mặt khác, MO cho giá trị âm thường là dấu hiệu tích cực cho các nhà đầu tư giá giảm. Một điểm khác cần theo dõi đó là các đợt tăng đột biến báo hiệu sự thay đổi dài hạn trong tương lai – cao hơn hoặc thấp hơn, tùy thuộc vào lực kéo.
Kết hợp MO với các chỉ báo khác
Mặc dù chỉ báo này có thể cung cấp nhiều thông tin chi tiết có giá trị, nhưng việc kết hợp McClellan Oscillator với các chỉ báo và bộ tạo dao động khác có thể nâng cao hiệu quả dự báo và cung cấp phân tích toàn diện hơn về các điều kiện thị trường. Dưới đây là những phương pháp kết hợp McClellan Oscillator với các công cụ khác để tạo ra hiệu quả giao dịch tối ưu.
- Đường trung bình động: Một phương pháp tiếp cận phổ biến là sử dụng kết hợp chỉ báo McClellan Oscillator với đường trung bình động. Bằng cách bổ sung thêm một đường trung bình động dài hạn trên biểu đồ McClellan Oscillator, chẳng hạn như đường trung bình động 200 ngày, các nhà giao dịch có thể xác định xu hướng chung và xác nhận các tín hiệu mua hoặc bán tiềm năng. Khi McClellan Oscillator vượt lên trên đường trung bình động, điều này có thể báo hiệu thị trường tăng và khi OM giao cắt xuống dưới đường trung bình động, điều này báo hiệu thị trường giảm.
- Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): Việc kết hợp McClellan Oscillator với chỉ số RSI có thể giúp xác nhận khả năng đảo chiều tiềm năng của thị trường. Khi McClellan Oscillator đạt đến mức quá mua hoặc quá bán, các nhà giao dịch có thể tìm kiếm tín hiệu phân kỳ hoặc xác nhận tương ứng từ chỉ báo RSI. Nếu RSI chỉ ra các điều kiện quá mua hoặc quá bán, điều này sẽ củng cố tín hiệu đảo chiều trên thị trường.
- Phân tích khối lượng: Phân tích khối lượng kết hợp với McClellan Oscillator có thể cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về tâm lý thị trường. Bằng cách quan sát các mô hình khối lượng trong quá trình giao cắt hoặc phân kỳ của McClellan Oscillator, nhà giao dịch có thể đánh giá sức mạnh trong chuyển động thị trường. Khối lượng cao hơn tại các giao điểm tăng của McClellan Oscillator hoặc khối lượng giảm trong các phân kỳ giảm có thể cung cấp xác nhận về khả năng đảo chiều xu hướng.
Chiến lược giao dịch McClellan Oscillator
McClellan Oscillator là công cụ linh hoạt được sử dụng để phát triển các chiến lược giao dịch khác nhau. Hiểu rõ các cách tiếp cận khác nhau với McClellan Oscillator có thể nâng cao khả năng tận dụng cơ hội thị trường của bạn. Ở đây, chúng ta sẽ khám phá một vài chiến lược giao dịch McClellan Oscillator phổ biến:
- Chiến lược quá mua/quá bán: Một chiến lược phổ biến liên quan đến việc xác định các điều kiện quá mua hoặc quá bán trên McClellan Oscillator. Khi bộ dao động đạt đến mức cực đỉnh, chỉ báo sẽ cho thấy khả năng đảo chiều. Nhà giao dịch có thể tìm kiếm các xác nhận khác, chẳng hạn như mô hình nến đảo chiều hoặc sự giao cắt giữa các đường trung bình động và bắt đầu giao dịch theo hướng ngược lại với giá trị cực. Ví dụ, nếu McClellan Oscillator đạt đến mức quá mua, các nhà giao dịch có thể cân nhắc bán khống hoặc chốt lời trên các vị thế mua.
- Chiến lược phân kỳ: Sự phân kỳ xảy ra khi McClellan Oscillator di chuyển theo hướng ngược lại với hành động giá. Phân kỳ tăng xảy ra khi giá tạo đáy thấp hơn trong khi chỉ báo dao động tạo đáy cao hơn, cho thấy động lượng tăng tiềm năng. Ngược lại, phân kỳ giảm xảy ra khi giá tạo đỉnh cao hơn trong khi chỉ báo dao động tạo đỉnh thấp hơn, cho thấy áp lực giảm tiềm ẩn. Các nhà giao dịch có thể sử dụng phân kỳ làm tín hiệu tham gia hoặc thoát khỏi giao dịch, tùy thuộc vào hướng phân kỳ.
- Chiến lược xác nhận xu hướng: McClellan Oscillator cũng có thể được sử dụng để xác nhận sức mạnh của một xu hướng. Nếu chỉ báo dao động duy trì giá trị dương trong một xu hướng tăng hoặc giá trị âm trong một xu hướng giảm, điều này cho thấy tính ổn định của xu hướng. Nhà giao dịch có thể sử dụng xác nhận này để tiếp tục giao dịch hoặc bổ sung thêm vào vị thế của họ. Ngược lại, khi McClellan Oscillator di chuyển về 0 hoặc giao nhau theo hướng ngược lại có thể cho thấy khả năng đảo chiều xu hướng, khiến các nhà giao dịch thoát lệch hoặc xem xét đảo chiều vị thế.
Hạn chế của McClellan Oscillator
Mặc dù McClellan Oscillator là chỉ báo độ rộng thị trường có giá trị, nhưng hiểu được những hạn chế của chỉ báo có thể giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt hơn và tránh những cạm bẫy tiềm ẩn. Dưới đây là một số hạn chế chính cần xem xét:
- Chỉ báo trễ: Giống như nhiều chỉ báo kỹ thuật khác, McClellan Oscillator là chỉ báo trễ. Chỉ báo này dựa vào dữ liệu giá trong quá khứ để tạo tín hiệu và có thể không cung cấp các dấu hiệu kịp thời về sự thay đổi hoặc đảo chiều của thị trường. Nhà giao dịch nên sử dụng kết hợp với các chỉ báo và phương pháp phân tích kỹ thuật khác để xác nhận tín hiệu và tránh báo động gây nhiễu.
- Độ nhạy với điều kiện thị trường: Hiệu quả của McClellan Oscillator có thể khác nhau tùy thuộc vào điều kiện thị trường. Chỉ báo hoạt động tốt hơn trong các thị trường xu hướng hơn là thị trường biến động hoặc đi ngang. McClellan Oscillator có thể tạo ra các tín hiệu sai hoặc mâu thuẫn trong thời kỳ biến động thấp hoặc thời điểm hợp nhất, dẫn đến khả năng thua lỗ trong giao dịch.
- Phụ thuộc vào dữ liệu độ rộng: McClellan Oscillator được lấy từ dữ liệu độ rộng, cụ thể là các cổ phiếu tăng và giảm trên sàn giao dịch NYSE và NASDAQ. Chỉ báo có thể không phản ánh chính xác tâm lý chung của thị trường nếu độ rộng của dữ liệu bị sai lệch hoặc có những hạn chế trong quá trình thu thập dữ liệu. Các nhà giao dịch nên cân nhắc sử dụng các chỉ báo độ rộng bổ sung và bằng chứng chứng thực để xác thực các tín hiệu do chỉ báo dao động tạo ra.
- Tính đặc thù của thị trường: McClellan Oscillator ban đầu được phát triển cho thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, cụ thể là NYSE và NASDAQ. Dù chỉ báo có thể được áp dụng cho các thị trường khác, nhưng hiệu quả đem lại có thể khác nhau. Các nhà giao dịch nên xem xét điều chỉnh chỉ báo và các thông số để phù hợp với các đặc điểm và động lực cụ thể của thị trường giao dịch.
Sự khác biệt giữa McClellan Oscillator và McClellan Summation
McClellan Oscillator và McClellan Summation là hai chỉ báo độ rộng thị trường có liên quan do Sherman và Marian McClellan phát triển. Dù các chỉ báo này hoạt động dựa trên các nguyên tắc và dữ liệu tương tự, nhưng chúng cũng có những điểm khác biệt rõ rệt. Dưới đây là những khác biệt chính:
McClellan Oscillator:
- Cách tính: McClellan Oscillator được tính theo chênh lệch giữa hai đường trung bình động hàm mũ (EMA) của các cổ phiếu tăng và giảm. Các khoảng thời gian EMA thường sử dụng là 19 và 39 ngày.
- Thuyết minh: McClellan Oscillator dao động quanh đường 0, với các giá trị dương biểu thị điều kiện thị trường tăng và các giá trị âm biểu thị điều kiện thị trường giảm. Nhà giao dịch thường tìm kiếm điểm phân kỳ, giao cắt hoặc các điểm cực để tạo tín hiệu giao dịch.
- Chỉ báo ngắn hạn: McClellan Oscillator được coi là chỉ báo ngắn hạn, cung cấp thông tin chuyên sâu về các xu hướng thị trường ngắn hạn và khả năng đảo chiều tiềm năng.
McClellan Summation:
- Cách tính: McClellan Summation được tính từ tổng tích lũy các giá trị của McClellan Oscillator. Chỉ báo này cộng các giá trị dao động hàng ngày, tạo thành dữ liệu tổng.
- Thuyết minh: McClellan Summation cung cấp một cái nhìn rộng hơn về độ rộng thị trường và sức mạnh của xu hướng. Chỉ báo giúp xác định xu hướng tổng thể và sự tồn tại của các điều kiện thị trường tăng hoặc giảm. Nhà giao dịch thường tìm kiếm các điểm phá vỡ hoặc phân kỳ của đường xu hướng để xác nhận khả năng đảo chiều.
- Chỉ báo dài hạn: McClellan Summation được coi là chỉ báo dài hạn, cung cấp thông tin chuyên sâu về các xu hướng thị trường dài hạn và những chuyển động bền vững.
Điểm khác biệt chính:
Sự khác biệt chính giữa McClellan Oscillator và McClellan Summation nằm ở khung thời gian và thông tin mà chúng cung cấp. McClellan Oscillator tập trung vào các điều kiện thị trường ngắn hạn và cung cấp tín hiệu thường xuyên hơn, trong khi McClellan Summation đưa ra viễn cảnh rộng hơn về các xu hướng dài hạn và độ rộng của thị trường.
Tóm tắt
McClellan Oscillator là chỉ báo độ rộng thị trường mạnh mẽ giúp các nhà giao dịch phân tích hướng thị trường và khả năng đảo chiều. Chỉ báo tính toán chênh lệch giữa các đường trung bình động hàm mũ ngắn hạn và dài hạn để tạo ra các giá trị dương hoặc âm, báo hiệu xu hướng tăng hoặc giảm.
Bằng cách xác định các phân kỳ tăng hoặc giảm và điều kiện quá mua/quá bán, nhà giao dịch có thể dự đoán xu hướng đảo chiều và thực hiện các vị thế tương ứng. Kết hợp bộ dao động với các chỉ báo khác như đường trung bình động, RSI và phân tích khối lượng sẽ giúp nâng cao hiệu quả của chỉ báo.
McClellan Oscillator là công cụ linh hoạt dành cho các nhà giao dịch trung và dài hạn. Nắm vững các phương pháp tính toán, cài đặt và giao dịch của chỉ báo có thể cải thiện hiệu suất của bạn. Tuy nhiên, đừng quên quản trị rủi ro và điều chỉnh các chiến lược dựa trên những thay đổi của điều kiện thị trường.
2023-07-14 • Cập nhật
Các bài viết khác ở mục này
- Chiến lược Giao dịch Chỉ báo Aroon
- Sức mạnh tiền tệ
- Khung thời gian giao dịch tốt nhất
- Biểu đồ Renko
- Các loại biểu đồ
- Cách Sử dụng Biểu đồ Heikin-Ashi?
- Nới lỏng Định lượng (QE)
- Điểm Xoay (Pivot Point)
- Chỉ báo ZigZag là gì?
- Đường trung bình động: cách đơn giản để tìm xu hướng
- Biên Độ Phần Trăm Của Williams (%R)
- Chỉ báo Relative Vigor Index (RVI) là gì?
- Chỉ báo Momentum
- Chỉ số Force
- Chỉ báo Envelopes là gì?
- Sức Mua và Sức Bán
- Biên Độ Thực Tế Trung Bình (ATR)
- Làm thế nào giao dịch theo các quyết định của ngân hàng trung ương?
- CCI (Chỉ báo kênh hàng hóa)
- Độ Lệch Chuẩn
- Chỉ báo Parabolic SAR
- Giao dịch với Stochastic Oscillator
- Chỉ Báo RSI - Chỉ Số Sức Mạnh Tương Đối
- MACD (Đường Trung Bình Động Hội Tụ/Phân Kỳ)
- Chỉ báo dao động Oscillator
- Chỉ báo ADX: Cách phân tích xu hướng Forex hiệu quả với chỉ báo
- Dải Bollinger
- Các chỉ số xu hướng - trend indicator
- Giới thiệu các chỉ báo kỹ thuật
- Mức Hỗ trợ và Kháng cự
- Xu hướng
- Phân tích kỹ thuật
- Ngân hàng trung ương: chính sách và các tác động
- Các yếu tố cơ bản
- Phân tích Cơ bản trong Giao dịch Ngoại hối và Chứng khoán
- Các phân tích cơ bản và kỹ thuật
